51 Infos zu Rolf Tschernig

3 Aktuelle Nachrichten

Forschungsbereiche Nicht- und Semiparametrische Ökonometrie Zeitreihenanalyse Long Memory und fraktionale Kointegration Modellselektion

QÖC: Rolf Tschernig (Universität Regensburg) | 17:00 c.t.. Model Confidence Sets for Lag Selection in Autoregressive Models ...

Gianluigi Rech, Timo Teräsvirta, Rolf Tschernig: A simple variable selection technique for nonlinear models Daria Filatova: A technical ...

1 Persönliche Webseiten

Rolf Tschernig. To visit my homepage at Maastricht University, please click here.

7 Bücher zum Namen

Wechselkurse, Unsicherheit und long memory. Studies in contemporary economics von Tschernig, Rolf: und eine große Auswahl ähnlicher Bücher, Kunst und...

De norske Bokklubbene - De beste forfatterne - rett hjem. Maks rabatt på nye bøker og fri frakt på ordre over 299,- . Hovedbøkene sendes alltid portofritt.

Vår pris 0,-. Dieses Buch befasst sich mit der empirischen Analyse ausgewahlter Wechselkurse. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer univariater...

Dieses Buch befaßt sich mit der empirischen Analyse ausgewählter Wechselkurse. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer univariater zeitreihentheoretischer Ansatz,...

4 Dokumente

There has been recent evidence for long memory in the changes of foreign exchange spot rates that is captured by the fractionally integrated ARMA model. This pa

Maastricht University, NETSPAR, and CEPR. Rolf Tschernig. University of Regensburg. Jan Budek. KPMG abstract. This paper explores the implications of asset ...

would like to thank Qaisar Farooq Akram, Rolf Maury and Rolf Tschernig for help in obtaining data. Material from this paper has been presented in seminars at ...

We would like to thank Gerhard Illing, Thorsten Koeppl and Rolf Tschernig, as well as seminar participants at the University of Munich and the BGPE workshop ...

7 Wissenschaftliche Publikationen

Professor Dr. Rolf Tschernig, Lehrstuhl für ÖkonometrieRegensburg. Missing: Meinersen"

... and of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Rolf Tschernig gratefully acknowledges the hospitality and support of the University of Limburg.

Dr. Rolf Tschernig. Ausgewählter Tab: Profil. ZUR PERSON. Diplom-Volkswirt Ludwig-Maximilians-Universität München 1987, Dr. oec. publ. Missing: Meinersen"

Rolf Tschernig. Ausgewählter Tab: Profile. Diplom-Volkswirt (roughly M.Sc.) Ludwig-Maximilians-Universität Munich 1987, Dr. oec. publ. (Ph.D. in economics) ...

1 Allgemeine Veröffentlichungen

Dieses Buch befaßt sich mit der empirischen Analyse ausgewählter Wechselkurse. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer univariater zeitreihentheoretischer Ansatz,...

23 Webfunde aus dem Netz

"Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory" – электронная кніга аўтараў Rolf Tschernig. Чытайце гэту кнігу з дапамогай праграмы Кнігі Google Play на ...

Publication and online CV from HAL

Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory von Rolf Tschernig - Buch aus der Kategorie Betriebswirtschaft günstig und portofrei bestellen im Online Shop von Ex...

Dieses Buch befaßt sich mit der empirischen Analyse ausgewählter Wechselkurse. Im Mittelpunkt steht dabei ein neuer univariater zeitreihentheoretische… -...

Heinz Tschernig (1) Egon Tschernig (1) Matthias Tschernig (1) Rolf Tschernig (1) Werner Tschernig (1) Thomas Tschernig (1) Stefan Tschernig (1) Michae .

(with Rolf Tschernig and Jan Budek) Regret aversion and annuity risk in room T8-23 Web: linkedin.com/in/rubencox Burgemeester Oudlaan 50,

Illusive Persistence in German Unemployment - Volume 58 Issue 3-4

Fuest, Rolf Tschernig, Suphi Şen, Roland Berger Der Preis des ...

Journal of Applied Econometrics Data Archive. Harry Haupt, Joachim Schnurbus, and Rolf Tschernig, "On Nonparametric Estimation of a Hedonic Price ...

S (5). 5,00 € inkl. gesetzl. MwSt. Rolf Tschernig. Racial Disparities, Judge Characteristics, and Standards of Review in Sentencing Comment. S (5).

Jan Budek; Peter Schotman; Rolf Tschernig. This paper focuses on the implications of asset return predictability on long-term portfolio choice when return ...

, Research Assistant and PhD student at the Chair of Econometrics (Prof. Dr. Rolf Tschernig) , Dr. rer. pol. (summa cum laude).

Bavarian Graduate Program in Economics

Too often, finance courses stop short of making a connection between textbook finance and the problems of real-world business. Financial Modeling bridges thi...

Gianluigi Rech , Timo Teräsvirta () and Rolf Tschernig Additional contact information. Gianluigi Rech: Dept. of Economic Statistics, ...

... for Time Series Analysis. Wolfgang Härdle, Torsten Kleinow, Rolf Tschernig. School of Mathematical & Computer Sciences · Actuarial Mathematics & Statistics ...

n this paper we argue that even if a dynamic relationship can be well described by a deterministic system, retrieving this relationship from an empirical time...

... are in random order Ralf Brüggemann, Helmut Herwartz, Carsten Trenkler, Rolf Tschernig, Markku Lanne, Stefan Lundbergh, Jörg Breitung, Christian Kascha, ...

NON- AND SEMIPARAMETRIC IDENTIFICATION OF SEASONAL NONLINEAR AUTOREGRESSION MODELS - Volume 18 Issue 6

Morning Session, Jan Budek Peter C. Schotman Rolf Tschernig, Jonas Andersson, Long Memory and the Term Structure of Risk. Thomas Dangl Michael Halling